용어 사전
ArBot에서 사용하는 핵심 용어를 분류별로 정리합니다.
차익거래 관련
| 용어 | 설명 |
|---|---|
| Arbitrage (차익거래) | 동일 자산의 가격 차이를 이용하여 무위험 수익을 추구하는 거래 전략 |
| Spread (스프레드) | 두 가격 간의 차이. 차익거래에서는 매수가와 매도가의 차이를 의미 |
| Gross Spread | 수수료를 차감하기 전의 총 스프레드 |
| Net Spread | 수수료, 슬리피지 등을 차감한 후의 순 스프레드 |
| Slippage (슬리피지) | 예상 체결가와 실제 체결가의 차이. 오더북 깊이 부족이나 실행 지연으로 발생 |
| Orderbook (오더북) | 매수/매도 주문이 가격별로 정렬된 목록. 시장의 수급 상황을 보여줌 |
| Depth (깊이) | 특정 가격 범위 내의 주문 수량 합계. 유동성의 척도 |
| Maker | 오더북에 유동성을 제공하는 주문자 (지정가 주문으로 호가 생성) |
| Taker | 오더북에서 유동성을 소비하는 주문자 (시장가 또는 즉시 체결되는 주문) |
| IOC (Immediate-or-Cancel) | 즉시 체결되지 않은 잔량은 취소하는 주문 유형. 차익거래 실행에 주로 사용 |
| Pre-funded Model | 복수 거래소에 사전 자금을 배치하여 송금 지연을 제거하는 운용 모델 |
| Kimchi Premium (김치 프리미엄) | 한국 거래소와 글로벌 거래소 간 가격 프리미엄 (-0.18% ~ +30% 역사적 범위) |
전략 관련
| 용어 | 설명 |
|---|---|
| Spatial Arbitrage | 동일 자산의 거래소 간 가격 차이를 이용한 차익거래. 가장 기본적인 차익거래 형태 |
| Triangular Arbitrage (삼각 차익) | 단일 거래소 내 3개 거래쌍의 가격 불일치를 이용한 순환 거래 차익 |
| Statistical Arbitrage (통계적 차익) | 통계적 모델(공적분 등)을 활용한 상대가치 차익거래 |
| Funding Rate Arbitrage (펀딩비 차익) | 무기한 선물의 펀딩비율 양/음 차이를 활용한 차익거래 |
| Cointegration (공적분) | 두 시계열이 개별적으로는 비정상이지만, 선형 결합이 정상 시계열이 되는 통계적 성질. 장기 균형 관계를 의미 |
| Engle-Granger Test | 두 시계열 간 공적분 관계를 검정하는 2단계 회귀 분석 방법 |
| Johansen Test | 다변량 공적분 검정 방법. 여러 시계열 간의 공적분 관계를 동시에 검정 |
| Z-Score | 스프레드가 평균에서 얼마나 벗어났는지를 나타내는 표준화 지표. (값 - 평균) / 표준편차 |
| Mean Reversion (평균 회귀) | 가격이나 스프레드가 장기 평균으로 되돌아오는 성질 |
| Funding Rate (펀딩비) | 무기한 선물에서 롱/숏 포지션 간 정기적으로 교환하는 비용. 현물-선물 가격 괴리를 조정 |
| Perpetual Futures (무기한 선물) | 만기가 없는 선물 계약. 펀딩비를 통해 현물 가격과 연동 |
리스크 관련
| 용어 | 설명 |
|---|---|
| Drawdown (드로다운) | 포트폴리오 가치가 최고점에서 하락한 비율. 최대 드로다운은 가장 큰 하락폭 |
| Max Drawdown (최대 드로다운) | 특정 기간 내 포트폴리오의 최고점 대비 최대 하락 비율 |
| Circuit Breaker (서킷 브레이커) | 연속 손실 또는 비정상 상황 발생 시 모든 거래를 자동 정지하는 안전 장치 |
| Position Limit (포지션 제한) | 코인별, 거래소별, 전체 최대 투자 금액 한도 |
| Exposure (노출) | 시장 위험에 노출된 총 자본 규모 |
| Sharpe Ratio | 위험 대비 초과 수익률. (평균 수익률 - 무위험 수익률) / 수익률 표준편차 |
| Win Rate (승률) | 전체 거래 중 이익을 낸 거래의 비율 |
| PnL (Profit and Loss) | 손익. 거래로 인한 이익 또는 손실 금액 |
| Flash Crash | 매우 짧은 시간에 가격이 급락한 후 빠르게 회복하는 현상. 이상 감지 대상 |
| Cooldown (쿨다운) | 서킷 브레이커 작동 후 거래를 재개하기까지의 대기 시간 |
| Stop-Loss | 일일 최대 손실 한도에 도달하면 거래를 정지하는 규칙 |
시스템 관련
| 용어 | 설명 |
|---|---|
| Connector (커넥터) | 거래소 API와 통신하는 모듈. WebSocket/REST 연결 관리, 데이터 정규화 담당 |
| Detector (탐지기) | 실시간 가격 데이터를 분석하여 차익거래 기회를 탐지하는 모듈 |
| Executor (실행기) | 탐지된 기회에 대해 실제/가상 주문을 실행하는 모듈 |
| Paper Trading (페이퍼 트레이딩) | 실시간 가격 데이터를 사용하되 실제 자금 없이 가상으로 매매하는 시뮬레이션 모드 |
| Backtesting (백테스팅) | 히스토리컬 데이터를 사용하여 전략의 과거 성과를 검증하는 방법 |
| Walk-Forward Analysis | 과적합을 방지하기 위해 시간 순서대로 학습/검증을 반복하는 백테스팅 기법 |
| Rebalancer (리밸런서) | 거래소 간 자금 균형을 모니터링하고 자동으로 리밸런싱을 실행하는 모듈 |
| Normalizer (정규화기) | 거래소별 상이한 데이터 형식을 ArBot 내부 통합 모델로 변환하는 컴포넌트 |
| Signal (시그널) | 차익거래 기회를 표현하는 데이터 객체. 매수/매도 거래소, 가격, 예상 수익 등을 포함 |
| Execution Mode | 시스템 실행 모드. BACKTEST, PAPER, LIVE 중 선택 |
인프라 관련
| 용어 | 설명 |
|---|---|
| WebSocket | 서버와 클라이언트 간 양방향 실시간 통신 프로토콜. 거래소 실시간 데이터 수신에 사용 |
| Rate Limit | 거래소 API의 호출 횟수/가중치 제한. 초과 시 일시적 차단 발생 |
| Weight (가중치) | Binance 등이 사용하는 Rate Limit 방식. 엔드포인트별 다른 가중치를 부여 |
| Token Bucket | Rate Limit 알고리즘. 일정 속도로 토큰이 보충되며, 요청 시 토큰을 소비 |
| Pub/Sub | 발행-구독 메시징 패턴. Redis Pub/Sub로 가격 업데이트를 모듈에 실시간 전달 |
| Redis Streams | Redis의 로그 기반 데이터 구조. 내부 이벤트 큐로 사용 (가격 → 탐지 → 실행) |
| TTL (Time-To-Live) | 데이터의 유효 기간. 만료 시 자동 삭제. ClickHouse 시계열 데이터와 Redis 캐시에 적용 |
| MergeTree | ClickHouse의 테이블 엔진. 대용량 시계열 데이터의 고속 삽입/조회에 최적화 |
| LowCardinality | ClickHouse의 데이터 타입. 고유값이 적은 컬럼(거래소명 등)의 저장/조회 효율 향상 |
| WAL (Write-Ahead Log) | 데이터베이스의 변경 사항을 먼저 로그에 기록한 후 적용하는 방식. 데이터 유실 방지 |
| asyncio | Python의 비동기 I/O 프레임워크. 다수의 WebSocket 연결을 단일 스레드로 효율적 관리 |
| uvloop | asyncio의 고성능 이벤트 루프 대체품. 기본 대비 2~4배 성능 향상 |
| PyO3 | Rust에서 Python 바인딩을 생성하는 라이브러리. Phase 3에서 성능 크리티컬 모듈 연동에 사용 |
| Prometheus | 메트릭 수집 시스템. 시스템 상태(레이턴시, 처리량 등)를 모니터링 |
| Grafana | 메트릭 시각화 대시보드. Prometheus 데이터를 차트로 표시 |
| Loki | 로그 집계 시스템. Grafana와 통합하여 로그 검색/분석 |