페이퍼 트레이딩

페이퍼 트레이딩은 실시간 시장 데이터를 사용하면서 실제 자금 없이 가상으로 거래를 체결하는 시뮬레이션 모드입니다. 전략의 유효성을 실시간 환경에서 검증할 수 있어 라이브 트레이딩 전 필수적인 단계입니다.

페이퍼 트레이딩이란?

실시간 데이터: 거래소 WebSocket을 통해 실제 오더북과 체결 데이터를 수신합니다
가상 체결: 실제 주문을 거래소에 전송하지 않고, 시뮬레이터가 오더북 기반으로 체결을 가상 처리합니다
리스크 제로: 실제 자금이 사용되지 않으므로 전략 검증에 안전합니다
실전과 동일한 로직: 기회 탐지, 리스크 체크, 주문 실행 파이프라인이 라이브 모드와 동일하게 동작합니다

설정 방법

configs/default.yaml 파일에서 실행 모드를 paper로 설정합니다:

yaml

system:
  execution_mode: paper        # backtest | paper | live
  log_level: INFO
  timezone: UTC

거래소 및 심볼 설정

모니터링할 거래소와 심볼을 설정합니다:

yaml

exchanges:
  enabled:
    - binance
    - okx
    - bybit
    - upbit
    - kucoin

symbols:
  - BTC/USDT
  - ETH/USDT

가상 포트폴리오 초기 설정

페이퍼 트레이딩 시작 시 각 거래소별 가상 잔고가 설정됩니다. 기본적으로 활성화된 거래소에 균등하게 자금이 배분됩니다.

TIP

risk.max_total_exposure_usd 값을 기준으로 초기 포트폴리오가 구성됩니다. 기본값은 100,000 USD입니다.

실행 방법

CLI로 실행

bash

# 기본 실행
arbot

# 또는 모듈로 직접 실행
python -m arbot.main

# 설정 파일 지정
arbot --config configs/default.yaml

Docker Compose로 실행

bash

docker compose up arbot

결과 확인

PnL 트래커

거래 실행 결과는 PostgreSQL의 trades 테이블과 daily_performance 테이블에 기록됩니다. 실행 모드가 PAPER로 표시되어 라이브 거래와 구분됩니다.

주요 확인 항목:

총 PnL: 누적 손익
일일 PnL: 일별 손익 추이
승률 (Win Rate): 수익 거래 비율
Sharpe Ratio: 위험 대비 수익률

포지션 현황

portfolio_snapshots 테이블에서 거래소별, 자산별 포지션을 확인할 수 있습니다.

Grafana 대시보드

Prometheus 메트릭을 통해 Grafana에서 실시간 모니터링이 가능합니다:

거래소 연결 상태
시그널 탐지 수
체결 레이턴시
PnL 추이 차트

페이퍼 vs 라이브 차이점

항목	페이퍼 트레이딩	라이브 트레이딩
시장 데이터	실시간 (동일)	실시간 (동일)
주문 체결	가상 시뮬레이션	거래소 실제 체결
슬리피지	시뮬레이션 추정값	실제 발생
시장 영향	없음	주문 크기에 따라 발생
자금 필요	불필요	API 키 + 실제 자금
거래 수수료	시뮬레이션	실제 차감
출금/이체	시뮬레이션	실제 처리

주의사항

시뮬레이션 한계

페이퍼 트레이딩 결과가 실전 성과를 보장하지 않습니다. 다음 한계를 인지하세요:

슬리피지 시뮬레이션 한계: 실제 시장에서는 주문 크기에 따라 가격이 밀리지만, 시뮬레이터는 오더북 스냅샷 기반으로 근사치만 계산합니다
시장 영향 미반영: 실제 대량 주문은 가격에 영향을 주지만, 페이퍼 모드에서는 이를 반영하지 않습니다
체결 지연 미반영: 실제 주문은 네트워크 레이턴시와 거래소 처리 시간이 소요되지만, 시뮬레이터는 즉시 체결로 처리합니다
부분 체결 제한: 실전에서 발생하는 부분 체결(Partial Fill) 시나리오가 완벽히 재현되지 않을 수 있습니다
레이턴시 경쟁: 다른 트레이더와의 속도 경쟁이 반영되지 않습니다

권장사항

최소 2주 이상 페이퍼 트레이딩을 실행하여 전략의 안정성을 확인한 후 라이브 모드로 전환하세요. 다양한 시장 상황(횡보, 상승, 하락, 급등/급락)을 경험하는 것이 중요합니다.

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