프로젝트 소개
ArBot이란?
ArBot은 전 세계 주요 암호화폐 거래소 간의 가격 차이를 실시간으로 감지하고, 자동 매매로 차익을 실현하는 크로스 거래소 차익거래 자동화 시스템입니다.
거래소마다 유동성과 수요가 다르기 때문에 동일한 암호화폐라도 가격 차이가 발생합니다. ArBot은 이러한 가격 비효율성을 밀리초 단위로 포착하여 수익 기회를 자동으로 실행합니다.
왜 ArBot인가?
가격 비효율성 활용
- 전 세계 600개 이상의 거래소에서 동일 암호화폐가 거래되며, 거래소별 유동성/수요 차이로 가격 불일치 발생
- 한국 거래소(업비트, 빗썸)와 글로벌 거래소 간 김치 프리미엄/디스카운트 존재 (-0.18% ~ +30% 역사적 범위)
- 변동성 높은 시장에서 차익거래 기회 300% 증가 관측
자동화
- 10개 이상의 거래소 WebSocket 동시 연결로 실시간 가격 수집
- 가격 수신에서 기회 탐지까지 10ms 이내 처리
- 주문 생성에서 API 전송까지 5ms 이내 실행
- 24/7 무중단 운영
리스크 관리
- 포지션 크기 제한 (거래소별, 코인별)
- 일일 최대 손실 제한 및 최대 드로다운 관리
- 이상 가격 감지 (Flash Crash 방어)
- 서킷 브레이커 (연속 손실 시 자동 정지)
주요 기능
4가지 차익거래 전략
| 전략 | 설명 |
|---|---|
| Spatial Arbitrage | 거래소 A에서 낮은 가격에 매수, 거래소 B에서 높은 가격에 매도 |
| Triangular Arbitrage | 단일 거래소 내 3개 페어 간 가격 불일치 활용 (예: BTC/USDT -> ETH/BTC -> ETH/USDT) |
| Statistical Arbitrage | 공적분 관계에 있는 자산 쌍의 스프레드가 평균으로 회귀하는 성질 활용 |
| Funding Rate Arbitrage | 무기한 선물의 펀딩비율 차이를 활용한 차익거래 |
실시간 감지
- 10개 이상 거래소의 오더북 Depth (5~20 레벨) 실시간 수신
- 수수료/슬리피지 반영 순이익 스프레드 자동 계산
- 최소 수익 임계값 기반 필터링
페이퍼/라이브 트레이딩
- 페이퍼 트레이딩: 실시간 가격 데이터 기반 가상 매매로 전략 검증
- 라이브 트레이딩: 검증된 전략을 실제 자금으로 실행 (Phase 3)
- 실행 모드 간 원활한 전환 (설정 한 줄 변경)
백테스팅
- 히스토리컬 틱 데이터 기반 전략 시뮬레이션
- 거래 수수료, 슬리피지, 레이턴시 반영
- 성과 지표: Sharpe Ratio, Max Drawdown, Win Rate, PnL
- 워크-포워드 분석으로 과적합 방지
개발 단계
Phase 1 - 시뮬레이션 & 백테스팅 (MVP)
- 10개 이상 거래소 실시간 가격 수집 인프라 구축
- 차익거래 기회 탐지 엔진 개발
- 히스토리컬 데이터 기반 백테스팅 프레임워크 구축
- 실시간 시뮬레이터(페이퍼 트레이딩) 구현
- 수익성 분석 대시보드 개발
Phase 2 - 알고리즘 최적화
- 다중 전략 검증 (Spatial, Triangular, Statistical Arbitrage)
- 수수료/슬리피지/지연시간을 반영한 실제 수익률 시뮬레이션
- 자동 리밸런싱 전략 최적화
- 리스크 관리 모듈 고도화
Phase 3 - 실전 트레이딩
- 소규모 자금 실전 투입 (전체 자본의 5~10%)
- 거래소 중심 자동 매매 실행
- 24/7 모니터링 및 알림 시스템
- 점진적 자금 규모 확대
성공 지표
| 지표 | Phase 1 목표 | Phase 2 목표 | Phase 3 목표 |
|---|---|---|---|
| 거래소 연결 수 | 5+ | 10+ | 10+ |
| 기회 탐지 레이턴시 | < 100ms | < 50ms | < 10ms |
| 백테스팅 Sharpe Ratio | > 1.0 | > 1.5 | 실전 유지 |
| 일일 기회 탐지 수 | 측정만 | 100+ | 실행 50+ |
| 시뮬레이션 일일 수익률 | 측정만 | > 0.05% | 실전 검증 |
| 시스템 가용성 | 95% | 99% | 99.9% |
| 최대 드로다운 | - | < 2% | < 1% |
타겟 거래소
Tier 1 - 핵심 거래소
| 거래소 | 특징 | Maker/Taker 수수료 |
|---|---|---|
| Binance | 최대 유동성, sub-100ms 실행 | 0.10% / 0.10% |
| OKX | 경쟁력 있는 수수료, 마이너스 메이커 리베이트 | 0.08% / 0.10% |
| Bybit | 빠른 출금 처리, sub-100ms 실행 | 0.10% / 0.10% |
Tier 2 - 보조 거래소
| 거래소 | 특징 | Maker/Taker 수수료 |
|---|---|---|
| KuCoin | 알트코인 커버리지 | 0.10% / 0.10% |
| Gate.io | 1,700+ 코인, 니치 페어 | 0.20% / 0.20% |
| Bitget | 성장 중, 카피트레이딩 | 0.10% / 0.10% |
한국 거래소 (KRW 마켓)
| 거래소 | 특징 | Maker/Taker 수수료 |
|---|---|---|
| Upbit | 최대 한국 거래소, 150+ KRW 페어 | 0.05% / 0.05% |
| Bithumb | 깊은 KRW 유동성 | 0.04% / 0.04% |
WARNING
한국 거래소는 한국 은행 계좌 + 실명 인증이 필수입니다. 외국인 투자자는 KRW 직접 거래가 불가합니다.