ArBot

다크 모드

개발 로드맵 ​

ArBot의 개발은 4개 Phase, 15개 Sprint로 구성됩니다. 백테스팅/시뮬레이션에서 시작하여 점진적으로 실전 트레이딩으로 전환하는 안전한 경로를 따릅니다.

전체 타임라인 ​

Phase기간핵심 목표
Phase 1Week 1-8 (Sprint 1-4)기반 인프라 & 데이터 수집
Phase 1.5Week 9-14 (Sprint 5-7)차익거래 탐지 & 시뮬레이션
Phase 2Week 15-22 (Sprint 8-11)리스크 관리 & 알고리즘 최적화
Phase 3Week 23-30 (Sprint 12-15)실전 트레이딩

Phase 1: 기반 인프라 & 데이터 수집 ​

Sprint 1: 프로젝트 초기 설정 (Week 1-2) ​

  • Python 프로젝트 구조 생성, pyproject.toml, ruff/mypy 설정
  • Docker Compose 환경 구성 (PostgreSQL, ClickHouse, Redis, Grafana)
  • YAML 기반 설정 관리 시스템 (Pydantic Settings)
  • structlog 기반 구조화 로깅
  • Pydantic 데이터 모델 정의 (OrderBook, Trade, Signal, Balance)
  • DB 스키마 초기화 및 마이그레이션

Sprint 2: 거래소 커넥터 - Core (Week 3-4) ​

  • BaseConnector 추상 인터페이스 구현
  • WebSocket Manager (연결 풀, 자동 재연결, 하트비트)
  • 거래소별 Rate Limiter 구현
  • Binance 커넥터 (P0)
  • OKX 커넥터 (P0)
  • Bybit 커넥터 (P1)
  • Upbit 커넥터 (P1) - KRW 마켓

Sprint 3: 거래소 커넥터 - Extended & 데이터 저장 (Week 5-6) ​

  • KuCoin, Gate.io, Bitget 커넥터 (P2)
  • 데이터 정규화 레이어 (거래소별 포맷 통합)
  • Redis 가격 캐시 (실시간 가격 인메모리 캐싱, Pub/Sub)
  • ClickHouse 적재 파이프라인 (틱 데이터 배치 적재)
  • PostgreSQL CRUD (거래 기록, 시그널, 포트폴리오)

Sprint 4: 가격 수집 엔진 통합 (Week 7-8) ​

  • 다중 거래소 동시 연결 오케스트레이터
  • 타임스탬프 동기화 (NTP 보정)
  • 레이턴시 측정기
  • 연결 상태 모니터링 (헬스체크, 자동 복구)
  • 히스토리컬 데이터 수집기 (ccxt)
  • E2E 통합 테스트

마일스톤 M1: 데이터 수집 파이프라인

성공 기준: 5개 이상 거래소의 실시간 가격 수집, 틱 데이터 ClickHouse 저장

Phase 1.5: 차익거래 탐지 & 시뮬레이션 ​

Sprint 5: 차익거래 탐지 엔진 (Week 9-10) ​

  • 수수료/슬리피지 반영 스프레드 계산기
  • Spatial Detector - 거래소 간 가격차 실시간 탐지
  • Triangular Detector - 단일 거래소 삼각 차익 탐지
  • ArbitrageSignal 데이터 모델, 큐잉, 로깅
  • Redis Streams 기반 이벤트 스트림
  • 탐지 성능 벤치마크 (목표: <10ms)

Sprint 6: 백테스팅 프레임워크 (Week 11-12) ​

  • ClickHouse 히스토리컬 데이터 로더
  • 오더북 기반 시장 시뮬레이터 (슬리피지, 부분 체결 모델링)
  • 이벤트 드리븐 백테스팅 엔진
  • 성과 지표 계산기 (PnL, Sharpe Ratio, Max Drawdown, Win Rate, Profit Factor)
  • HTML/JSON 백테스트 리포트
  • Walk-Forward 분석 (P2)

Sprint 7: 페이퍼 트레이딩 (Week 13-14) ​

  • Paper Executor (실시간 가격 기반 가상 체결)
  • 가상 포트폴리오 관리 (잔고, 포지션 추적)
  • 실시간 PnL 트래커
  • 탐지 -> 리스크체크 -> 가상실행 전체 파이프라인 통합
  • REST API로 시뮬레이션 결과 제공

마일스톤 M2: 탐지 & 시뮬레이션

성공 기준: 차익 기회 실시간 탐지, 백테스팅 프레임워크 완성, 페이퍼 트레이딩 안정 운영

Phase 2: 리스크 관리 & 알고리즘 최적화 ​

Sprint 8: 리스크 관리 모듈 (Week 15-16) ​

  • Risk Manager 코어 (시그널 필터링 파이프라인)
  • 포지션 리미터 (코인별/거래소별/전체 한도)
  • Drawdown 모니터 (실시간 드로다운, 임계값 경고/정지)
  • 이상 가격 감지기 (Flash Crash, 비정상 스프레드)
  • Circuit Breaker (연속 손실 시 자동 중단)
  • 백테스팅 기반 리스크 파라미터 최적 탐색

Sprint 9: 통계적 차익거래 (Week 17-18) ​

  • 공적분 분석기 (Engle-Granger / Johansen 테스트)
  • 자동 공적분 페어 스캐너
  • 실시간 Z-Score 계산 및 진입/청산 시그널
  • Statistical Detector 엔진 통합
  • 통계적 차익 전략 백테스팅

Sprint 10: 리밸런싱 & 모니터링 (Week 19-20) ​

  • 다중 거래소 잔고 실시간 모니터링
  • 최적 자금 이동 경로/금액 계산
  • 전송 네트워크 자동 선택 (수수료/속도 최적화)
  • 리밸런싱 알림 (자동 실행은 Phase 3)
  • Prometheus 메트릭 수집
  • Grafana 사전 구성 대시보드

Sprint 11: 알림 & 알고리즘 최적화 (Week 21-22) ​

  • Telegram 알림 봇 (기회 탐지, PnL, 에러, 서킷 브레이커)
  • 알림 매니저 (우선순위, 스로틀링, 중복 방지)
  • 그리드 서치/베이지안 최적화 파라미터 탐색
  • 다중 전략 비교 리포트 (Spatial vs Triangular vs Statistical)
  • 실시간 vs 백테스트 괴리 분석

마일스톤 M3: 리스크 & 최적화

성공 기준: 리스크 관리 시스템 가동, 통계적 차익거래 추가, 모니터링/알림 시스템 완성, 전략 최적화 완료

Phase 3: 실전 트레이딩 ​

Sprint 12: 실전 실행 엔진 (Week 23-24) ​

  • Live Executor (실제 거래소 API 주문 - Limit, IOC)
  • 양 거래소 동시 매수/매도 (asyncio.gather)
  • 주문 상태 실시간 추적 (체결/부분체결/취소)
  • 부분 체결 잔여 포지션 처리
  • 탐지 -> 리스크 -> 실행 -> 기록 전체 파이프라인
  • 긴급 정지 시스템 (원클릭 포지션 정리 + 봇 중단)

Sprint 13: 자동 리밸런싱 & 안정화 (Week 25-26) ​

  • 임계값 초과 시 자동 자금 이동
  • 출금/입금 블록체인 확인 상태 추적
  • 그레이스풀 셧다운 (미체결 주문 취소, 포지션 정리)
  • 비정상 종료 후 상태 복구 (Resume)
  • 고변동성/고지연 스트레스 테스트

Sprint 14: 대시보드 & 운영 도구 (Week 27-28) ​

  • Next.js 웹 대시보드
  • 거래소별 실시간 가격 비교 차트
  • 거래 히스토리 뷰어 (검색/필터/상세)
  • 일별/주별/월별 PnL 대시보드
  • 시스템 상태 패널 (연결, 레이턴시, 에러율)

Sprint 15: 성능 최적화 & 보안 강화 (Week 29-30) ​

  • uvloop 적용 (이벤트 루프 성능 2~4x 향상)
  • orjson 적용 (JSON 파싱 10x 향상)
  • cProfile/py-spy 핫패스 프로파일링
  • API 키 AES-256 암호화 저장/로딩
  • 감사 로그 (모든 주문/리밸런싱 활동 불변 기록)
  • API 키 권한 분리, IP 화이트리스트 검증

마일스톤 M4: 실전 트레이딩

성공 기준: 실전 주문 실행, 자동 리밸런싱, 웹 대시보드, 보안 강화 완료

의존성 그래프 ​

T-001 ──> T-003 ──> T-010 ──> T-013 ──> T-030 ──> T-041 ──> T-063 ──> T-114
  │         │                    │                    │
  │         │                    v                    v
  │         │              T-014, T-015         T-042, T-083
  │         │
  v         v
T-004    T-005 ──> T-043

T-002 ──> T-006 ──> T-025 ──> T-050 ──> T-052 ──> T-053
  │                    │
  v                    v
T-024              T-034

핵심 경로: 프로젝트 설정 -> 설정 관리 -> 커넥터 -> 가격 수집 -> 기회 탐지 -> 페이퍼 트레이딩 -> 실전 트레이딩