용어집

자동매매 시스템에서 사용되는 주요 용어를 정리합니다.

트레이딩 기본

Ask / Bid

• Ask (매도호가): 매도자가 제시하는 최저 가격
• Bid (매수호가): 매수자가 제시하는 최고 가격
• Spread: Ask와 Bid의 차이. 유동성이 높을수록 작아짐

OHLCV

Open(시가), High(고가), Low(저가), Close(종가), Volume(거래량)의 약어. 캔들스틱 차트의 기본 데이터 구조.

Candlestick (캔들스틱)

OHLCV 데이터를 시각화한 차트 형태. 하나의 캔들은 특정 타임프레임의 가격 움직임을 표현.

Timeframe (타임프레임)

캔들 하나가 나타내는 시간 단위. MoneyMax에서 사용하는 타임프레임:

값	의미
1m	1분
5m	5분
15m	15분
1h	1시간
4h	4시간
1d	일봉

Market Order (시장가 주문)

현재 시장 가격으로 즉시 체결되는 주문. MoneyMax는 시장가 주문만 사용.

Limit Order (지정가 주문)

지정한 가격에 도달했을 때 체결되는 주문. MoneyMax에서는 미지원.

Long / Short

• Long (매수 포지션): 가격 상승을 예상하고 매수. BUY → 가격 상승 → SELL로 차익 실현
• Short (공매도 포지션): 가격 하락을 예상하고 매도. SELL → 가격 하락 → BUY로 차익 실현

포지션 관리

Position (포지션)

매수 또는 매도로 보유 중인 거래 상태. 진입가, 수량, 방향(BUY/SELL), SL/TP 등의 정보를 포함.

Entry Price (진입가)

포지션을 열 때의 체결 가격.

Stop Loss (SL, 손절)

손실을 제한하기 위해 설정하는 자동 청산 가격. MoneyMax는 ATR 기반으로 자동 계산.

• BUY 포지션: 현재가가 SL 이하로 떨어지면 청산
• SELL 포지션: 현재가가 SL 이상으로 올라가면 청산

Take Profit (TP, 익절)

목표 수익에 도달하면 자동으로 청산하는 가격. 기본 Risk/Reward 비율 2:1 (SL의 2배).

PnL (Profit and Loss, 손익)

• Realized PnL (실현 손익): 이미 청산된 포지션의 확정 손익
• Unrealized PnL (미실현 손익): 아직 열려 있는 포지션의 평가 손익
• Total PnL: 실현 + 미실현 손익의 합

Drawdown (낙폭)

포트폴리오 최고점 대비 하락 폭. **MDD(Maximum Drawdown)**는 최대 낙폭으로, 전략의 위험도를 평가하는 핵심 지표.

기술적 지표

RSI (Relative Strength Index)

상대강도지수. 0~100 범위로 과매수/과매도 상태를 판단.

• 70 이상: 과매수 (하락 가능성)
• 30 이하: 과매도 (상승 가능성)
• MoneyMax 기본: 14기간

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

이동평균 수렴확산. 단기 EMA와 장기 EMA의 차이로 추세 전환 신호를 포착.

• MACD 라인: EMA(12) - EMA(26)
• 시그널 라인: MACD의 EMA(9)
• 골든 크로스: MACD가 시그널 위로 교차 (매수 신호)
• 데드 크로스: MACD가 시그널 아래로 교차 (매도 신호)

Bollinger Bands (BB, 볼린저 밴드)

이동평균선과 표준편차를 이용한 밴드. 가격이 밴드 밖으로 나가면 과매수/과매도 판단.

• 상단 밴드: SMA(20) + 2 x 표준편차
• 하단 밴드: SMA(20) - 2 x 표준편차

SMA (Simple Moving Average)

단순이동평균. 일정 기간의 종가 평균.

• 골든 크로스: 단기 SMA가 장기 SMA를 상향 돌파 (강세 신호)
• 데드 크로스: 단기 SMA가 장기 SMA를 하향 돌파 (약세 신호)

EMA (Exponential Moving Average)

지수이동평균. SMA보다 최근 가격에 더 큰 가중치를 부여하여 빠르게 반응.

ADX (Average Directional Index)

평균방향성지수. 추세의 강도를 측정 (방향은 판단하지 않음).

• 25 미만: 추세 없음 (횡보)
• 25~50: 추세 존재
• 50 이상: 강한 추세
• MoneyMax crypto_momentum 기본 임계값: 35

ATR (Average True Range)

평균진폭. 일정 기간의 가격 변동성을 측정. SL/TP 거리 계산에 사용.

• MoneyMax 기본: 14기간
• SL = ATR x 배수 (보통 1.5~2배)

리스크 관리

Position Sizing (포지션 사이징)

한 번의 거래에 투입할 자금의 크기를 결정하는 과정.

• MoneyMax 공식: 포트폴리오 가치 x max_position_pct x 신뢰도
• 기본: 포트폴리오의 최대 5%

Risk/Reward Ratio (R/R, 손익비)

예상 손실 대비 예상 수익의 비율. MoneyMax 기본: 2:1 (TP가 SL의 2배).

Max Portfolio Risk (최대 포트폴리오 위험)

전체 포트폴리오에서 오픈 포지션이 차지할 수 있는 최대 비율. 기본: 20%.

Confidence (신뢰도)

전략이 시그널에 부여하는 확신 수준. 0.0~1.0 범위.

• min_confidence 미만의 시그널은 무시됨
• 기본 임계값: 0.60 (60%)

전략

Signal (시그널)

전략이 생성하는 매매 판단 결과. 액션(BUY/SELL/HOLD), 신뢰도, 이유를 포함.

Scalping (스캘핑)

짧은 시간(5분~15분)에 소폭의 가격 변동으로 수익을 노리는 전략.

• MoneyMax: crypto_scalp — RSI, BB, MACD 기반

Momentum (모멘텀)

가격의 추세 방향과 강도를 따라가는 전략.

• MoneyMax: crypto_momentum — EMA 크로스, ADX, 돌파 기반

Swing Trading (스윙 트레이딩)

며칠에서 몇 주간 포지션을 유지하며 중기 가격 움직임으로 수익을 추구하는 전략.

• MoneyMax: stock_swing — SMA, RSI, MACD + 감성 분석

Trend Following (추세 추종)

장기 추세의 방향을 따라 거래하는 전략.

• MoneyMax: stock_trend — 골든/데드 크로스 기반

백테스트

Backtest (백테스트)

과거 데이터로 전략의 성과를 시뮬레이션하여 검증하는 과정.

Walk-Forward Analysis (워크포워드 분석)

데이터를 학습 구간과 검증 구간으로 나누어 순차적으로 테스트. 과적합 방지에 효과적.

Sharpe Ratio (샤프 비율)

위험 조정 수익률. 초과 수익률을 수익률의 표준편차로 나눈 값.

• 1.0 미만: 낮음
• 1.0~2.0: 양호
• 2.0 이상: 우수

Win Rate (승률)

전체 거래 중 수익 거래의 비율. 단독으로는 전략 성과를 판단하기 어려우며 Profit Factor와 함께 평가.

Profit Factor (수익 팩터)

총 수익 / 총 손실. 1.0 이상이면 수익, 2.0 이상이면 우수한 전략.

Overfitting (과적합)

과거 데이터에 지나치게 최적화되어 실전에서 성과가 나오지 않는 현상. Walk-Forward 분석으로 방지.

시스템

Paper Trading (모의투자)

실제 자금 없이 가상 잔고로 전략을 테스트하는 모드. 실시간 가격 데이터를 사용하되 주문은 시뮬레이션.

Live Trading (실거래)

실제 자금으로 거래소에 주문을 전송하는 모드. Binance Spot 마켓 오더 사용.

Broker (브로커)

거래소와의 주문 실행을 담당하는 인터페이스.

• PaperTrader: 모의투자 브로커
• BinanceBroker: Binance 실거래 브로커

Feed (데이터 피드)

거래소로부터 OHLCV, 현재가 등 시장 데이터를 조회하는 모듈.

Ledger (원장)

시그널과 거래 기록을 JSONL 파일로 저장하는 모듈. 감사 추적 및 분석에 사용.

Rate Limiter (속도 제한기)

거래소 API 호출 빈도를 제한하여 429 에러를 방지. Token Bucket 알고리즘 사용.