전략

MoneyMax는 시장 특성에 맞춘 4가지 전략을 제공합니다. 모든 전략은 그리드 서치로 파라미터가 최적화되어 있습니다.

Crypto Scalp (크립토 스캘핑)

시장: 크립토 | 타임프레임: 5분, 15분 | 스타일: 단타 역추세

극단적 과매도/과매수 구간에서 반등을 포착하는 전략입니다.

사용 지표

지표	역할	가중치
RSI	과매도(25 이하)/과매수(65 이상) 감지	25%
Bollinger Bands	밴드 하단(5%)/상단(95%) 근접 확인	25%
MACD	크로스오버 확인	25%
거래량	스파이크 비율 (1.0x 이상)	15%
감성	FinBERT 뉴스/소셜 감성	10%

매수 조건

1. RSI가 25 이하 (극단적 과매도)
2. 가격이 Bollinger Band 하단 5% 이내
3. MACD 골든크로스 확인
4. 거래량이 평균 이상

매도 조건

1. RSI가 65 이상 (과매수)
2. 가격이 Bollinger Band 상단 95% 이상
3. MACD 데드크로스 확인

특징

• 빈도 높은 거래, 작은 수익 목표
• min_confidence: 0.65 (상대적으로 낮은 진입 장벽)
• 5분봉 기준 약 5분마다 평가

Crypto Momentum (크립토 모멘텀)

시장: 크립토 | 타임프레임: 1시간, 4시간 | 스타일: 추세 추종

강한 추세가 확인된 구간에서 돌파를 포착하는 전략입니다.

사용 지표

지표	역할	가중치
EMA 크로스	12/26 EMA 크로스오버	25%
ADX	추세 강도 (35 이상만 진입)	30%
돌파	10봉 고가/저가 돌파	30%
거래량	돌파 시 거래량 확인	10%
감성	보조 확인용	5%

매수 조건

1. EMA 12가 EMA 26을 상향 돌파
2. ADX가 35 이상 (강한 추세)
3. 최근 10봉 고가를 돌파
4. 거래량이 평균 이상

특징

• 높은 신뢰도 요구: min_confidence 0.85
• ADX 35 이상의 강한 추세에서만 진입
• 거래 빈도 낮지만 높은 수익률 목표
• 1시간봉 기준 약 1시간마다 평가

Stock Swing (주식 스윙)

시장: 미국/한국 주식 | 타임프레임: 일봉 | 스타일: 중기 스윙

이동평균 크로스와 감성 분석을 결합한 중기 스윙 전략입니다.

사용 지표

지표	역할	가중치
SMA 크로스	10/50일 이동평균 크로스	20%
RSI	과매도(25)/과매수(60)	20%
MACD	크로스오버 확인	20%
거래량	이평 대비 거래량	10%
감성	FinBERT 뉴스/소셜 감성	30%

특징

• 감성 분석 비중 30% — 뉴스와 소셜 미디어 감성이 큰 영향
• SMA 10/50 빠른 이평 크로스로 민감도 향상
• min_confidence: 0.70

Stock Trend (주식 트렌드)

시장: 미국/한국 주식 | 타임프레임: 일봉 | 스타일: 장기 추세

골든크로스/데스크로스를 활용한 장기 추세 추종 전략입니다.

사용 지표

지표	역할	가중치
크로스 신호	30/150일 골든/데스크로스	50%
추세 강도	ADX 기반 추세 확인	20%
거래량	크로스 시점 거래량 확인	20%
감성	보조 확인용	10%

매수 조건 (골든크로스)

1. SMA 30이 SMA 150을 상향 돌파
2. 5일간 크로스 상태 유지 (허위 신호 방지)
3. 뉴스 감성 0.2 이상 (중립~긍정)

특징

• 크로스 신호 가중치 50% — 가장 높은 비중
• 데스크로스 확인 기간 5일로 허위 신호 감소
• 장기 보유, 낮은 거래 빈도
• min_confidence: 0.70

전략 비교

	Crypto Scalp	Crypto Momentum	Stock Swing	Stock Trend
거래 빈도	매우 높음	낮음	중간	매우 낮음
보유 기간	분~시간	시간~일	일~주	주~월
min_confidence	0.65	0.85	0.70	0.70
감성 비중	10%	5%	30%	10%
주요 지표	RSI, BB	ADX, 돌파	SMA, 감성	골든크로스

전략 파라미터 커스터마이징

config/strategies.yaml에서 파라미터를 수정할 수 있습니다:

crypto_momentum:
  enabled: true
  markets: [crypto]
  timeframes: ["1h", "4h"]
  parameters:
    ema_fast: 12
    ema_slow: 26
    adx_threshold: 35
    min_confidence: 0.85
  weights:
    ema_cross: 0.25
    adx: 0.30
    breakout: 0.30
    volume: 0.10
    sentiment: 0.05

파라미터 튜닝

scripts/tune_crypto.py, scripts/tune_stocks.py로 그리드 서치 기반 파라미터 최적화를 실행할 수 있습니다.